在《一根20日均线闯天下?——量化回测“压箱底指标”》中,分享了20日均线的角度指标。很多阅读、讨论,也涨不少粉。
不认可指标改变一切。但指标是策略必要部分。立竿见影,简单直接。相比交易策略,对大家来说,实际意义更大。
量化回测发现,角度指标也有局限性。单一角度指标,噪音还是大,对决策造成干扰。如何有效减少噪音,提高指标稳定性。两个解决思路:多指标交叉验证、多周期共振验证。
本期介绍第一种:角度的均线,为角度保驾护航。根据角度,计算出均线,出现交叉,显示提醒。需要,请自取。
1、实际效果图:
2、东方财富代码:
MA20:=MA(C,21);
MA19:=REF(MA20,1);
角度:ATAN((MA20/MA19-1)*100)*180/3.1415926;
STICKLINE(角度>10,角度,0,8,1),colorred;
STICKLINE(角度<10,角度,0,8,1), color009100;
ang:MA(角度,13);
M1:=CROSS(ang,角度);
DRAWICON(M1,ang,5),COLOR00FFFF;
M2:=CROSS(角度,ang);
DRAWICON(M2,ang,4),COLOR00FFFF;
3、东方财富讲解图:
4、通达信代码:
MA20:=MA(C,21);
MA19:=REF(MA20,1);
角度:ATAN((MA20/MA19-1)*100)*180/3.1415926;
STICKLINE(角度>10,角度,0,2,1),COLORRED;
STICKLINE(角度<10,角度,0,2,1), COLOR009100;
ANG:MA(角度,13),COLOR42426F;
M1:=CROSS(ANG,角度);
DRAWICON(M1,ANG,2),COLOR00FFFF;
M2:=CROSS(角度,ANG);
DRAWICON(M2,ANG,1),COLOR00FFFF;
5、通达信的讲解图:(代码大同小异,请注意不同的值)
代码中,可根据需求修改参数,可多修改尝试,找到合适自己的。
指标分享完。再说发现问题过程。为指标适应性,15年*前开始回测。角度指标出现异常开仓。15年*中,有一波反弹,开仓了。
正常逻辑下,角度大于18才开仓,*行情中,不会开仓。寻找原因,先后排除,程序错误、指标计算错误等可能。仍没找到。难道没错?数据达到了开仓条件?就用交易软件回看当初的行情,如图:
找到原因,2015年8月8日,当天跌,但角度的值,因趋势原因,的确很大,达到开仓标准。
结论:角度,能反映趋势,但会出现噪音。如果不进行处理,会造成不期望的开仓。
如何才能解决,答案是交叉验证。今天介绍了一种,明天介绍另一种,双周期共振验证。感兴趣的朋友,请留意。