曾经为了能在电影《南海长城》里争取一个角色，刘晓庆在军舰上毫不犹豫地跳进海里。
结果当然是她得到了这个角色，该片成为她的电影处女作。
曾经跟刘晓庆一起拍摄《杨门女将之军令如山》的张柏芝，惊讶地对记者说：“我一直觉得我自己能吃苦，但庆姐是我所见过的最能吃苦的演员了！”
这部电影的外景是在沙漠里拍的，条件异常艰苦，但是刘晓庆却能在拍戏之余苦中作乐，教大家讲四川方言，以至现在张柏芝还能用四川方言说“巴适”和“安逸”。
刘晓庆的经纪人易钢，曾对记者透露，他某次去刘晓庆的片场探班，有一场戏是刘晓庆从远处跑近，然后猛地跪下。
那场戏她跪得太用力，半天都没站起来。易钢去扶她，发现她膝盖上的皮已经全部磨破了，他正想对导演说，刘晓庆就立刻阻止：“不许说”。
刘晓庆总结了好演员的“必备三要素”：一、生活经历；二、文化修养；三、模仿能力、理解能力及再现能力。
在出演《寻龙诀》时，她看了500多部有类似角色的作品，结果是成功地让观众们记住了那个不惜光头出镜、留下恐怖阴影的她。
