如图,在图中将计算得到的Q1,Q2,Q3带入两个公式,K值分别取1.5和3,计算得到的数值在图中表明。可以看到超过红色部分的数值可能为中度异常,而超过蓝色部分的数值则为极度异常。

- 标准差(西格玛)
- 标准差反映了每个数值与平均值之间的距离,用于衡量数据集的波动大小
- 波动大小=离散程度=变异性

- 标准差的应用
夏普比率=(投资回报-无风险回报)/投资组合的标准差,夏普比率越高,反映投资风险越低,回报越大

- 标准分
- 标准分Z=(数值-平均值)/标准差
- 标准分表示某个数值距离平均值多少个标准差

如图,在图中将计算得到的Q1,Q2,Q3带入两个公式,K值分别取1.5和3,计算得到的数值在图中表明。可以看到超过红色部分的数值可能为中度异常,而超过蓝色部分的数值则为极度异常。


夏普比率=(投资回报-无风险回报)/投资组合的标准差,夏普比率越高,反映投资风险越低,回报越大


Copyright © 2018 - 2021 www.yd166.com., All Rights Reserved.