T 0交易涉及广泛。股票、期货、ETF、期权、可转债等诸多品种都存在着大量的T 0交易者，一千个人眼中就会有一千个哈姆雷特，每一个T 0交易者都有自己中意的一套交易体系，或是基于统计分析的历史经验，或是脱胎于每日实盘交易的刻苦总结，那到底有没有一套包赚不赔的所谓圣杯的存在？
人们寻找圣杯的根源在于懒惰和贪婪。事物是发展变化的，那么T 0交易体系也不是一成不变的，随着市场的不断变化，交易策略也随之演化。简而言之，用2015年的具体策略去做2022年的市场，这是行不通的。那么为什么，T 0交易团队能够遍历几轮牛熊依然屹立不倒？究其本质，是抽象于具体策略本身的一套进化逻辑，也可以叫方法论。
有人说，交易是艺术，不可言传。而我们一直在寻找可以清楚地描述交易的方法。而数学作为描述工具再恰当不过了。下文简单解释了一下，T 0交易体系中多种指标叠加的数学本质-贝叶斯公式。
T 0交易进场出场要遵循的标准多种多样，每一个有效的标准，称之为一个维度，比如红绿柱交替的位置、对应股指期货的涨跌、相关板指的涨跌、个股是否放量、是否出现分钟级别的底背离形态等等。
当不同维度都向着一个买卖方向时，称之为多维度共振。比如大盘处于绿柱变短的位置、期指放量拉升，都利于买入，就可以称之为共振。一般来说，支持买入的维度越多，买入获利的可能性越大。从数学角度来说，就是有效属性越多，成功概率越大，其本质是贝叶斯定理。
贝叶斯定理是关于随机事件A和B的条件概率和边缘概率的定理。
P(A|B) = P(B|A)P(A)/P(B)
P(A|B)是在B发生的情况下A发生的可能性
P(A)是A的先验概率
P(A|B)是已知B发生后A的条件概率，也称作A的后验概率
下面我们举个实际例子来解析一下，多个指标是如何提升买入成功概率的。
假设任一买入点获利的概率为0.5，任一买入点期指向上拉升的概率为0.5，任一买入点个股放量的概率为0.5，且期指向上拉升的买入点获利概率为0.6，个股放量的买入点获利概率为0.6，那么同时满足期指向上拉升和个股放量的买入点获利概率是多少？
记事件A为“买入获利”，记事件B为“期指向上拉升”，记事件C为“个股放量”。
则有：P(A)=0.5， P(B)=0.5， P(C)=0.5，P(A|B)=0.6， P(A|C)=0.6；
由贝叶斯定理：P(B|A)= P(A|B) P(B)/ P(A)=0.6
同理：P(C|A)= P(A|C) P(C)/ P(A)=0.6
所求：P(A|BC)= P(BC|A) P(A)/ P(BC)
= P(B|A) P(C|A) P(A)/ P(B) P(C)
=(0.6*0.6*0.5)/(0.5*0.5)
=0.72
可以看到P(A|BC)=0.72，即同时满足两个有效指标的情况下，买入盈利的概率提升到了72%。我们只需要持续的寻找有效指标，不断地提升成功概率，就能在波谲云诡的市场中活得久一点了。
科学技术永远是第一生产力。T 0交易体系可以是艺术，也可以是科学，甚至也可以是哲学......
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