在拍摄《倩女幽魂》时，徐克对午马的要求也很高，希望他能演出道士“燕赤霞”的魂。
按照午马当时的江湖地位，一般导演不敢对他吆五喝六，但徐克为了角色，为了艺术，敢于折磨午马。
午马呢，从不倚老卖老，从来不端架子，达不到徐克的要求，他会虚心请教，到底哪个地方不行，然后下一次加以改正。
正是在这样的合作下，才创造了“燕赤霞”这个经典角色。
之后一说起 “燕赤霞”，观众第一个想到的就是午马。
他那一副悲苦的面目——似笑非笑、似哭无泪……蓄着一副大黑胡子，横眉怒目、性情暴烈，其在盛怒之下持剑在手，邪魔歪道均得绕开了他走！
而午马也凭借“燕赤霞”这个角色，拿到了他入行以来的第一个表演奖项：最佳男配角。
除了胡金铨和张彻之外，徐克也很看重午马，两人之后还合作了《笑傲江湖》《黄飞鸿》等影片，也算是影坛一段佳话。
90年代后期，香港电影开始走下坡路，午马没有固步自封，积极拥抱内地市场，拍摄了诸多电视剧。
比如《大宋提刑官》里的狱卒、《大秦帝国》中的百里遥等，为香港和内地文化交流，做出了重要贡献。
曾经有人这样问过他：“演的角色大多数都是配角会不会不甘心？”
午马坦然笑道：在我看来，每一个角色都是主角。
角色本身都来源于生活，而现实生活中并没有所谓的配角，大家都是男一号（女一号）。
所以我认为只有将角色当成一个鲜活的人来展现，他才不会有过于脸谱化、标签化的痕迹。
