最终经过慎重考虑，张小斐决定学习表演。
2005年，她考入了北京电影学院表演系本科班，与杨幂、袁姗姗、焦俊艳等人成为了同学。
因为外形清秀和深厚的舞蹈基础，大二时她就被选中出演电影《烽火岁月》中抗大毕业生林小童，由此正式进入演艺圈。
遗憾的是这部电影并没有激起什么水花，此后她拍了多部电影全都不温不火，与此同时，她的同学杨幂却已经跻身一线明星行列。
演艺事业没有起色，使张小斐感觉自己像一笼热腾腾的包子，一开盖就慢慢凉了。为了生存，她四处试戏，但屡受打击，甚至有一次一个女制片人直接对她说：“你没有觉得你的脸上好几个地方有问题吗？”
对女演员来说，这个打击是致命的，张小斐很长时间都缓不过来，她甚至有了想退出娱乐圈的想法，直到有朋友安慰她：“你不能听一个制片人的话，毕竟有千千万万制片人和导演呢，你肯定会遇见你的伯乐。”
好在张小斐遇到了一位好心的老师，这位老师得知她的情况后，将她介绍到中国广播艺术团工作，在这里张小斐不仅能有稳定的收入，还能继续学习表演。
那时在团里有很多相声喜剧表演艺术家，张小斐没事就看他们演出，琢磨怎样提高自己的演技。
也是在这期间张小斐遇到了她生命中非常重要的人。
2012年贾玲为在北京电视台春晚演出的小品《女人N次方》寻找合作的女演员，她得知张小斐是北影毕业，于是邀请她合作。
两个女孩接触久了竟成了好闺蜜，那时张小斐也会在外面接戏，贾玲经常在社交平台帮她宣传，她受伤了，贾玲更是直呼心疼死了，希望她赶快成为大腕。
因为《女人N次方》的成功，2013年，张小斐再一次登上了北京电视台春晚的舞台，她和姜超、大鹏合作了小品《男人N次方》。
接连几次小品的成功，很多人开始称呼张小斐为喜剧演员，但她对这个称呼有点抗拒，因为她从没有想过做喜剧演员，直到她遇到冯巩。
2015年张小斐和冯巩相遇，冯巩力邀她和自己一起出演小品《小棉袄》，她在小品中饰演冯巩漂亮可爱的“女儿”。
在和冯巩多次交流后，她慢慢放下了心中的包袱，不再抗拒“喜剧演员”的称呼。
