修庆还曾是刘亦菲的表演老师，《金粉世家》是刘亦菲出道后拍的第一部戏，但当时她是一个新人，剧组为了让她尽快进入角色，找了几个演员来教他，当时修庆就是其中之一，然后刘亦菲的第二部戏《天龙八部》就是和修庆一起拍的。
在《天龙八部》之后，他们还曾合作过电影《鸿门宴》，刘亦菲在电影中饰演虞姬，修庆饰演的是萧何，刘亦菲演的虞姬相当于是他的义嫂。
而修庆在《天龙八部》里的所有打戏镜头都是他自己完成的，没有用过替身，因为他本身就是武替出身，这些动作对他而言并没有什么难度，而且他的打戏如行云流水般特别漂亮，也为慕容复这个角色增色不少。
