编写一套交易系统需要包含的要素有：可证伪性、逻辑性、普适性、细节处理。
如果策略只在个别品种适用，可能是这个策略恰好匹配了那个品种的历史数据，不是真正具有有效性；如果能在多个品种上具有普适性，那么策略拟合的概率就降低了。
最理想的降低相关性的方式是使用不同类型策略，比如同时使用趋势策略、统计套利策略、基本面策略来组成投资组合。
趋势策略降低相关性要困难一些，我采用的有三个方法：第一使用不同周期的趋势策略组成投资组合；第二使用不同的技术方式来开发不同的策略，这样能把开仓点分散开；第三把策略应用到尽量多的品种，把仓位分散到相关性低的多个品种。
主要有日内策略，两三天波段策略以及中长线策略三种。
近一两年总的看来趋势行情较少，却有一些局部的小周期的行情，两三天波段策略表现相对最好。
资金配比的初始比例是根据各个策略的历史回测、对冲效果等因素来确定的；平时是依据主观判断来进行动态调整的。
多种策略组合对冲的交易方式确实会降低回撤；收益从长期来看不会降低。
面对充满风险和机遇的期货市场，追求的是尽量平稳的收益，不求暴利，但求控制住风险。我希望每年的收益风险比高于2:1。
去年和今年的行情更适合偏短线策略，我的策略组合中偏短线策略比较多，所以去年和今年表现相对更为稳定。
我并不赞成追求高收益，为了获取几倍收益需要冒很大的风险，时间拉长必然会遇到极端行情，结果可能是大多数会大亏的，然而因为幸存者偏差，大家没有关注大亏的多数人。
普适性的实质是策略减少拟合，表现是不能仅在单个或者少数几个品种上适用，而要在大多数品种上都适用。
对于一个策略，如果回撤超过历史最大回撤的1.5倍或者回撤持续时间超过历史最大回撤时间的1.5倍，我就怀疑这个策略可能已经失效并逐步减仓。
中长线策略覆盖约30个品种，对这30个品种资金基本上是均匀分配的；偏短线策略覆盖成交量大且波动率大的约15个品种，对这15个品种资金也大致是均匀分配的。所以对偏短线策略覆盖的15个品种，因为既要进行短线交易，又要进行中长线交易，导致资金集中在这些品种。
对于偏短线策略，如果一个品种成交量足够大、波动足够剧烈，就可以选择，而不用看测试报告。比如今年苹果在四月份的时候就满足这些条件了，我就开始交易苹果。
突发消息到来往往会导致行情快速的大幅波动，这样的波动方式确实是增加了操作难度，一方面突发消息导致的快速的波动如果造成净值快速回撤，对交易者的心理是一种冲击；另一方面如果触发了开平仓操作，因为行情波动过于激烈，容易造成较大的滑点。
如果开仓基于均线，那么止盈止损也应该基于均线；如果开仓基于通道，那么止盈止损也应该基于通道。
震荡期策略交易次数比较少，保证金比例在10%左右；趋势期策略交易比较频繁，保证金比例在30%左右。单个品种的保证金比例一般不超过3%。
亏损发生之后，我总结自己仓位控制方面比较激进，并且太依赖回测报告，但是未来肯定会发生回测中没有的极端行情。
尽量轻仓操作，未来即使连续发生更极端的行情也控制好回撤；二是多开发日内策略，规避隔夜风险。
目前交易股指期货的障碍有：第一，平今仓手续费仍然很高，只能通过锁仓来规避，锁仓占用资金量大；第二，流动性很差，导致滑点比较大；第三，近两年股市波动率逐步降低，股指期货的盈利率也会随之降低。
执行力对于交易者非常重要，一些程序化交易者的策略并不是亏钱的策略，却因为熬不过回撤期而放弃执行，导致结果的亏损。
人们会在来来回回的震荡中忘记趋势行情的存在，而人们对趋势行情概率的低估给了趋势策略机会。
我们在一个策略刚开发出来的时候过于乐观急于实盘，结果实盘后发现一些忽略的问题，从而导致亏损。
我们一旦为错误的信息建立了理论基础，就很难再否定这条错误的信息。所以交易策略一定要具有可证伪性。
我们在盈利的时候容易过度乐观，亏损的时候容易过度悲观，我们需要提醒自己用概率思维来看待盈亏，减小短期的结果导致的情绪波动。
长期的交易结果才能积累足够的交易次数样本，短期的交易结果以运气为主。对于中长线趋势交易，交易频率较低，积累足够的交易次数需要时间更长。
自身进步的速度如果慢于市场整体进化的速度，就会逐渐被淘汰。
有个轻松稳定的占用时间较少的工作，再有另一个热爱的事业作为毕生追求的目标。
