但现实条件却制止了他，由于手上的轮盘模型太简单，又恰巧马上要毕业了论文还没写完，于是对轮盘的研究就停止了。
毕业后，索普对轮盘念念不忘，于是动身去了拉斯维加斯。出发前，他在《美国统计学会会刊》上读到了一篇关于如何赢得 「21 点」游戏的论文。
此时，索普觉得 21点 这个看似比轮盘更有意思，自己也有必要尝试验证一下这个论文里的内容。于是，索普应用论文中的理论去了赌场，可结果输得很惨。
于是索普开始自己研究「21点」游戏，不久也原创了自己的一套理论，基于此理论写了一篇论文叫《21点的常胜策略》。为了顺利发表论文，他求助了香农，而香农不但同意帮助索普发表论文，还建议他把题目改成《21点的有利策略》，他表示：「科学院的那些人都很传统，所以，要低调。」
但论文有个不完善的地方，因为只是思考「21点」游戏本身的策略，却没有涉及到如何在游戏过程中如何下注的问题。这时巧合来了，香农告诉他之前有个叫约翰·凯利的同事早就研究完了。
两个数学大神的思想碰撞在了一起，一个研究怎么「赢得多」，一个研究怎么「输得少」。
于是索普利用凯利公式，对「21点」游戏进行量化计算，通俗的解释就是：胜算大的适合多下注，胜算小的时候少下注。凭此理论，索普「血洗」拉斯维加斯各大赌场，又把所有制胜手法写入了《战胜庄家》这本书里，最终被赌场所封*。之后索普不断完善理论，在金融市场做量化交易，这是后话。
那么，凯利呢？很遗憾，也许是天妒英才，凯利突发脑溢血而亡，享年41岁，他至死也没能被大众熟知。
但凯利公式，却在未来慢慢的展现了威力，在 60 多年的发展中，凯利公式被投资界和博彩界奉为经典。
所以，想赚钱？先拜凯利吧。
那凯利到底怎么用呢？
先看公式，某度百科上写的比较详细，这里我用学渣都看得懂方式写一下：
f：单次下注占本金的比例；
b: 除去本金外计算的赔率；
p：胜率，这次下注获胜的几率；
q：败率，这次下注失败的几率；
（p q）= 1；
根据凯利公式，用这个f 比例下注，可以让收益的复利效应达到最大，且风险较小。
举个例子：我能来玩投骰子游戏，投到 1、2、3 （小）你赢，投到 4、5、6（大）我赢，每次游戏下注 10 元。你赢了你拿走 30 元，你输了就没有钱拿。
分析，你投到小的情况如下：
胜率 p= 0.5；
败率 q= 0.5；
赔率 b=（30-10）/ 10= 20/10 = 2；
如果你有 100 元钱，根据公式：
f= [（2*0.5）-0.5] /2 = 25%
也就是说，在这种胜率下，你可以投 25 元钱试试手气，最合理。
如果你手气好到极点，连赢 20 局后，根据公式投注的话，收入是这样的：
看着一个复利效应的收益曲线，谁能不激动。
但凡你的手气平衡一点，现实的残酷就迎面而来：
