瀑布国是游戏的第二关，难度也提升了不少，游戏的引导也随之减弱。此时我们在第一个世界所掌握的寻路、战斗、解谜经验就能派上用场了。就在这个时候，一条巨大的瀑布伴随彩虹降临到我们身边，给我们带来与月光不一样的另一番美感，同时也从侧面展示了日光的魅力，毕竟强烈的日光使人无法直视。顺便一提，如果用望远镜放大观察太阳几秒，凯皮就会提醒道“不可以直视太阳！对眼睛不好！”。
瀑布国有着巨大的恐龙化石和葱郁的草地，各种稀奇古怪的敌人和机关也在此处悉数登场，可以说帽子国只是一些操作教学，瀑布国才是展现了这款有着箱庭要素的游戏的真正魅力：层出不穷，无穷无尽，且超越想象。
在这一关中，我们会找到奥德赛号，我们在帽子国就见过和它同款的飞船，就是那些在天空中飘来飘去的、悬挂白帆的帽子形飞船。它是游戏中重要的交通工具，在游戏中我们可以购买旅途纪念品来装饰它，就像那些喜欢在行李箱上贴各国标签的旅者一样，我们虽然是经历重重冒险救公主，但同时也是游览各个不同国家的旅者。这为我们的游戏添加了一分轻松，而不是像被催命似的催着去救公主。
沙之国
从阿炽尼亚的起点望向月亮，正好能看到此地的标志物：悬浮的倒金字塔，这会让人误以为这里的主题是埃及风格。实际上看到近处这片色彩鲜艳建筑就能知道，其实这里是墨西哥风格，金字塔的造型也更倾向于墨西哥金字塔风格。
和瀑布国又不同，沙之国没有太多复杂的地形，取而代之的是大片连绵的沙丘，原地转几圈就分不清东南西北，走路的时候都不知道该先迈哪条腿（单押）。任天堂也知道自己地形做大了有点兜不住，于是安排了好几条电线和莱德巴士（一种跑得贼快的石狮子）方便玩家在荒漠中快速行进。这其实有点开放世界探索的味道，也是任天堂的进一步引导：我们接下来的地图都会这么大，希望玩家可以尽快适应。
湖之国
德莱西山谷的岩壁如同婚纱的裙摆一样层层叠叠，因为此地正是以出产婚纱而闻名。地上部分的建筑有种希腊、罗马之类的风格，感觉是想要塑造一个亚特兰蒂斯风格（因为水下也有相同风格的断壁残垣）。
