关于时序模型预测的问题
最近在做一个小样本的时间序列数据分析，是一个有60个观测值的月度数据，Y是一阶单整平稳的，X1、X2、X3为影响它的自变量，构建VAR模型后，想预测未来某期的Y值，我知道一般会用adjust来进行调整预测，但是我试过adjust并不能实现，而时序模型中更常用的是fcast估计结果，可是fcast不能加if条件语句限制，那么该如何在X2、X3不变情况下，X1调整为原来的2倍后再预测未来某期的Y值。具体语句该如何写？谢谢各位老师！
可以先生产新的变量X4=2*X1， 然后将X4 X2和X3作为自变量，构建VAR模型。再使用fcast命令预测。
往期回顾：
互助问答第286期：关于虚拟变量DID的问题
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