吴刚在《堆积情感》中饰演王斌
细数吴刚那几年接拍的作品，他在其中饰演的都是配角，戏份也不多，但他都全心投入，因此在业界收获了不少好评。
2006年，吴刚在电影《光荣的愤怒》中饰演一位带领村民打黑除恶的村支书。吴刚学了很久的云南方言，又提前一周到云南黑井村，跟村民们吃住在一起，观察村民。
吴刚在《光荣的愤怒》中饰演村支书叶光荣
等到开拍那天，好多当地村民出来围观。吴刚一身村民装扮，也跟着往墙头上一蹲，转头用一口地道的云南方言问周围的人：“哎，拍电影哪，男主角呢？”周围的人根本没有想到，身边的这个男人会是演员，回了一句“是啊”，然后也跟着找男主角在哪。
黑井村村支书“叶光荣”
电影《梅兰芳》中，吴刚饰演跟在十三燕身边的师爷“费二爷”，这是一个给配角搭戏的小配角，没多少镜头。
但就是为了这几分钟的戏份，吴刚签了一年的长约。他分析费二爷“曾经唱过戏，后来倒仓不唱了，但必须懂戏”。虽然电影中没有出现费二爷唱戏的镜头，吴刚还是特地跟着京剧院的老师学了一段时间戏，还将手机铃声、汽车音响都换成了京剧唱段。
吴刚在《梅兰芳》中饰演费二爷
在片场，陈凯歌称吴刚为“吴一条”，他的每个镜头几乎都是一条通过，无需导演费心。电影上映后，费二爷浑身都是戏，单纯忠心又毒舌幽默的形象，也深受好评。
