张艺谋也亲自前往北京为于莉的电影拍摄探班，这表明两人的感情深厚。他曾在一次生日派对上坦言，第一次见到于莉时，她的美丽和洒脱深深吸引了他。当时，张艺谋还只是一名摄影师，但在一次合拍中，他被于莉的魅力所倾倒。他看到于莉穿着短裤款款走来，修长的美腿和娇艳的容颜，以及落落大方的气质让他无法自拔。然而，他只是一名摄影师，不敢奢望。
于莉也表示，她与张艺谋一直是“铁哥们”，每当张导有新影片上映，她总是第一个前去支持。这表明了于莉这位东北女孩阳光明媚的性格。与合作的男演员相比，于莉也非常懂得保持适当的距离，对那些追求她但她不喜欢的男性坚守底线。
然而，尽管她行事谨慎、事业有成，却在早些时候与“咆哮帝”马景涛产生了恋情。他们是在1995年拍摄的《新包青天之侠骨神算》剧组相识的。自从在剧组见到于莉后，马景涛的心被她俘获，他全身心地沉浸在这位美丽女子之中。
马景涛不仅在剧组内外密切关注于莉，还频繁送礼物和鲜花，表达出对她的深情。于莉尽管敬重这位比自己大一岁的知名男星，但她仍保持着独立自主的态度。然而，马景涛的不懈追求最终让她心动，她陷入了马景涛的宠爱之中，无法自拔。然而，当两人的恋情被媒体曝光后，大众开始担心于莉的未来。
