汉武帝听了张骞的报告，对西域的良驹汗血马、丰饶的物产和奇异的风土人情，向往不已。他向张骞询问，能不能找到一条不受匈奴阻拦、直达大夏的捷径。张骞报告说，他在大夏游历时，在市场上见到过来自蜀地(今四川)邛州的竹杖和蜀布，他向大夏当地入打听，这些东西是从哪里来的。得到的答夏是通过身毒转手来的。当地人还告诉他，身毒在大夏东南数千里之外，那里的人骑着大象作战，天气酷热潮湿，国界与大海相连。张骞于是向汉武帝提出，从中国西南也可能到达身毒，再从身毒转赴大夏诸国。张骞说：“以骞度之，大夏去汉万二里，居西南。今身毒又居大夏东南数千里。有蜀物，此其去蜀不远矣。今使大夏，从羌中，险，羌人恶之；少北。则为匈奴所得；从蜀，宜径，又无寇。”
汉武帝急于找到一条通往大夏的捷径，就又派张骞从西南出使大夏，开通一条新路。张骞欣然领命，率队自长安出发。先到四川宜宾一带，又取道澜沧江南下到了昆明，分兵探路：
用了一年多的时间，因无法通过毒虫遍地、瘴气弥空的原始丛林，又一次探险失败，无功而返。
元朔六年（公元前123年），汉武帝派大将卫青、霍去病率大军北击匈奴，因张骞熟悉西域情况。又在匈奴之地滞留十余年，了解匈奴活动范围和作战方式，朝廷就命他以校尉的官职从军出征。张骞因“知水草处，军寻以不乏”，使汉军且战且胜，大败匈奴，汉朝领地向北扩展了百余里，张骞立了大功，所以又被加封为“博望侯”。
从此以后，汉武帝开始对匈奴不断发起攻击，取得节节胜利。张骞又提出联合乌孙的构想。
先前张骞曾向汉武帝报告过西域另一大国乌孙的情况，乌孙国户十二万，胜兵十八万八千八百，人口六十三万，活跃在伊犁河谷和楚河流域，地广五千余里。东接匈奴，南靠龟兹等国，西北与大宛，康居为邻。乌孙的军事实力仅次于匈奴。在西域诸国中堪称强盛之国。
张骞说：“臣居匈奴中，闻乌孙王号昆莫……匈奴西边小国也。”接着张骞向汉武帝讲述了乌孙演变的传奇故事：匈奴攻占乌孙，*了昆莫之父，还把刚出生不丘的昆莫弃于郊野。这时，野鸟衔着肉向他飞来．母狼也赶来给他喂奶。匈奴单于非常惊奇，以为是神，就收养昆莫为义子。昆莫长大成人后，单于就把乌孙的民众交给他管理。昆莫善于久战，很快就发展到控弦之兵数万。单于死后，昆莫就拥兵自立，率部转移，不再听命于匈奴。匈奴屡屡出兵征伐。终不能胜，以为昆莫是神。就只有敬而远之。
“昆莫”就是“王”的意思：张骞提议与之结盟时的乌孙昆 莫叫猎骄靡。
乌孙自河西一带迁至伊犁河、楚可流域游牧以后，军力大增．国势渐盛。这时的乌孙，已是惟一能与匈奴抗衡的西域大国。所以匈奴总想操纵它、控制它，不时地对乌孙进行侵扰。
猎骄靡为乌孙国君王，却要听命于匈奴的指手画脚，早就心存不满。而匈奴也为不能让乌孙伏首听命，一直怀恨在心。匈奴、乌孙各有戒备．积怨益深。
当时，由于汉朝对匈奴的攻势凌厉，匈奴左贤王几乎全军覆灭，败逃漠北。出现了“漠南无王庭”、自黄河以西祁连山一带直至罗布泊“空无匈奴”的局面。匈奴逃离时，军中上下，
痛心疾首，捶胸顿足，发出一片悲戚之声，留下了一首著名的匈奴哀歌：
失我祁连山，使我六畜不蕃息；
失我焉支(胭脂)山，使我嫁妇无颜色；
失我大阴山，使我祖先无脸面……
歌中的焉支山盛产一种红蓝草，可熬制成红色染料：妇女以此(胭脂)化妆，故有失焉支(胭脂)而嫁妇无颜色的叹息。
匈奴失利，士气低落。
张骞审时度势，认为这正是联合乌孙、彻底战胜匈奴的大好时机。于是，就向汉武帝提出建议：“蛮夷俗贪汉财物”，何不借此机会用大量钱财“厚赂乌孙，招其东归”，使其占据匈奴北逃后的故地；再遣汉公主嫁给乌孙昆莫，与乌孙结为兄弟，如此乌孙能有不听从汉朝之理，“听则是断匈奴右臂也”。既然乌孙与汉结盟，“自其西大夏之属”，不都可以招抚他们臣服于汉朝吗?
