结论
- WMA和LLT的斜率法在不同参数下的平均夏普比率比交叉法更好
- SMA，EMA和AMA的斜率法和交叉法在不同参数下的夏普比率没有明显差别
- SMA、WMA和LLT的斜率法交易次数比交叉法更少
- EMA和AMA的斜率法和交叉法在不同参数下的交易次数基本相同，而且夏普比率走势同样基本一致。
- 使用斜率法的LLT在不同参数下的平均夏普比率（约0.3）是最高的，而且在较长的均线窗口上都保持了较高的稳定性。
说到单均线指标的用法大家肯定不陌生，有人会说不就是K线向上突破均线做多单，K线向下突破均线做空单吗？当然是没错的，这种用法是最让人熟悉的。比如下图就是这种用法的案例。当出现K线收盘后下破均线之后，在下一根K线一开盘时进场做空；当出现K线收盘上破均线之后，在下一根K线一开盘时把空单平仓。
但是均线的另一种用法却常常被人忽视，那就是通过判断均线本身的斜率（slope）变化进行开平仓。当斜率小于0时，做空；当斜率大于0时，做多。关于斜率与0的关系，用下面的公式来判断。如果某个K线对应的均线值小于其左侧第一根K线对应的均线值，而且左侧第一根K线对应的均线的值小于等于左侧第二根均线对应的值，我们就认为斜率是负的；反之，斜率就是正值。示意图如下。
在测试每种均线的不同开平仓方法时，我都会把策略同时加载到螺纹钢日线等39个品种最近3000根K线的主连（后复权）合约中，并且把均线的参数控制在[5,100]，均线窗口长度每次增加1。最后得到测试数据。
SMA（简单移动平均线）
从下图可以看出来两种方法（交叉法和斜率法）不同参数的平均夏普比率，斜率法略微领先，二者几乎没有差别。
