二者不同参数下的交易次数几乎没有差别。
WMA(加权移动平均线)
明显斜率法比交叉法在不同参数下的平均夏普比率更高。
斜率法的交易次数更少。
LLT(Low Lag Trendline,低延迟趋势线)
这是一种特殊的均线,它是一个二阶低通滤波器。LLT是广发证券在2013年首次提出的一种创新性的移动平均线。它的原理比较复杂今天不作讲解,现在我们只需要观察它的表现即可。斜率法在不同参数下的平均夏普比率明显优于交叉法,并且夏普比率在更长的时间窗口中都能保持相对高水平。
二者不同参数下的交易次数几乎没有差别。
WMA(加权移动平均线)
明显斜率法比交叉法在不同参数下的平均夏普比率更高。
斜率法的交易次数更少。
LLT(Low Lag Trendline,低延迟趋势线)
这是一种特殊的均线,它是一个二阶低通滤波器。LLT是广发证券在2013年首次提出的一种创新性的移动平均线。它的原理比较复杂今天不作讲解,现在我们只需要观察它的表现即可。斜率法在不同参数下的平均夏普比率明显优于交叉法,并且夏普比率在更长的时间窗口中都能保持相对高水平。
Copyright © 2018 - 2021 www.yd166.com., All Rights Reserved.