对于三种投资品，当夏普率一样且两两的相关系数一样（包括零，即独立），上述三种优化等价；如果它们的相关系数不满足前述条件，则有 MSP 优于 SSWRCP 和 EWRCP（后两个问题等价）。
下面，假设三种投资品的夏普率不同，再进行两组实验：
从上述实验可以看出，如果夏普率不一样，但是这三种投资品相互独立，则 MSP 等价于 SSWRCP，且它们的最优解优于 EWRCP 的最优解；如果投资品间不相互独立（无论两两相关系数是否一样），则有 MSP 优于 SSWRCP，而 SSWRCP 又优于 EWRCP。
此外，无论夏普率是否相同，只要投资品两两相关系数一样，则求解原始风险评价问题的最优解满足投资品的权重和其自身的波动率成反比。如果相关系数非两两一样，则上述结论不成立。
MSP、SSWRCP 和 EWRCP 三种模型的表现总结如下。
