我们可以发现在这段走势中，布林带的宽度随着波动率大小而变化，中间那段震荡走势中，布林带也能提供良好的过滤效果。同时与包络线系统中，1-3这三次获利的交易进行对比，布林带系统在进场时机上明显更早，获得的趋势利润也会更多。
接下来对上面所提到的3个系统（单均线、包络线、布林带），在螺纹钢指数上，对上市以上的所有日K数据进行回溯测试。测试结果如下表所示，表中1-3行的数据分别对应单均线、包络线、布林带系统。
对净利润、盈利比率、交易手数和最大资产回撤几个关键指标进行对比后，我们可以发现布林带系统综合性能是最优的。相比于单均线系统，布林带牺牲了一部分利润，获得了更高的胜率和较小的最大回撤，而这两个指标也恰好是实盘交易中，对交易者心态影响最大的。当然如果心态足够强大的交易者，或许会更看重净利润项，从而选择单均线系统。
以上是基于系统优化的角度一步步往下进行的推演，对于趋势型交易系统，我们确实可以在一定的范围内，进行优化，获取相对平衡的系统或是更符合交易者自身性格系统。
但归根结底，趋势系统最终能否实现盈利，根本还是在于所选择的品种能否走出趋势行情。
那问题又回到了我们怎么去找趋势呢？
1、若我们有能力去筛选出更有可能出现趋势的品种并匹配趋势交易系统，则事半功倍。
2、若我们主观筛选的品种效果并不好，则极有可能会挑到无趋势的品种死耗，却踏空了出现趋势的品种。
3、而笨办法则是干脆也不要去预测究竟哪个品种会出趋势了，把资金分成若干小份，在全市场各板块各品种上都配置一点点。总有品种会走出趋势，也有品种会震荡，只要拉长时间维度，总的获利能够比亏损大，也就实现了长期的正向收益。
而我们今天要讲的是这个笨方法。
03
程序化趋势跟踪系统构建期货资产管理模型
通过上面的分析，再一次验证了一个道理：投资领域，任何长期有效的系统，都会在短期内出现阶段性的失效。我们也可以反过来理解，正是因为有阶段性的失效，才确保了系统长期的有效性。
对于交易者而言，最重要的品质是能在短期阶段性失灵的时候，长期坚定的坚持自己的投资逻辑与纪律。
基于各类商品历史走势特征，我们在选择品种配置趋势跟踪组合的时候，就形成了一个大体的原则：黑色板块作为首选，其次能化和农产品，然后是有色和贵金属，资金量雄厚的也可以配上金融期货。
黑色板块国内产业链条完整，产销大头都在国内，没有外盘影响，上市10多年来，展现出的趋势性也是最好的。能化板块受原油影响也容易走出趋势行情，农产品方面则容易因为天气原因走出大行情。
按照这样的原则，我们可以做这样一个组合，进行回测：
组合选取上述趋势跟踪类型的交易系统，18个品种（分版块选取），日线周期。
按等额资金分配的原则，每个品种配置的保证金6000-10000之间。
在所有品种均有持仓的情况下，总保证金在15w左右，15w称为该组合的“一个单位的仓位”。
实际交易过程，很少出现全部品种同时持仓的情况，因此常规情况下，总保证金会低于15w。
计手续费和开平仓各1跳滑点的条件下，测试结果：
