这段历史稍有了解的人或许会疑惑，既然抓到张骞等人，匈奴为何不直接干脆*了，还要留着呢？其实，《汉书》中对此作了详细的解释，那就是当时两国交战，不斩来使是惯例。这并不是说说而已，在史料中，汉朝与匈奴连年交战期间，都有互相扣留使者而不*的记录。
匈奴单于将张骞等人扣押之后，并没有将其*死。而且，为了笼络张骞为自己服务，匈奴单于还特意为张骞娶了一名匈奴妻子。对方想着，如果张骞能够在匈奴娶妻生子组建家庭，那么一定会被慢慢同化。
但实际上，张骞却一直伺机逃跑。被扣押了十年之后，张骞的同伴全部都已经走失。彼时，他的身边只剩下随从甘父还在。即便如此，他仍然不失汉节，依旧将代表汉朝使节身份象征的一条牦牛尾藏在身边。
公元前128年，张骞终于找到了一个机会，他趁匈奴人疏忽之际，带着随从甘父成功逃脱。逃脱之后的他并未返回中原，而是继续完成他未完成的任务——西行找到月氏。
返回大汉
走不尽的终年积雪大山，浩瀚无际的沙漠……继续西行的路对于张骞来说无疑是非常艰险的。但一直坚守内心的张骞无所畏惧。一路上风餐露宿，也多亏了甘父的一身狩猎本事才得以活下去。
途径车师国（今新疆吐鲁番盆地），翻山越岭之后，来到了大宛（今乌兹别克斯坦费尔干纳盆地）。在大宛国王的帮助下，张骞和甘父来到康居最后在妫水流域找到了月氏人。
然而，出乎意料的是，月氏自从迁到此地之后，不仅征服了大夏，还过上了安定的生活。因此，当得知张骞的来意之后，月氏因生活安定，且距离大汉太远的缘故，并未有返乡复仇的念头，因此拒绝了张骞的联盟合作请求。
没有达成自己的目的，张骞在这里观察了一年之后决意回返大汉。为了避免再度被匈奴人抓住，他刻意未走原路，而是打算绕道羌族区返回关内。结果不幸的是，他又被匈奴人抓住。
