我们先制定一个最佳的计算方案.
第(1)步, 我们要生成计息区间的起始日, 结束日, 支付日. 其中, 起始日和结束日, 如果落在节假日, 需要根据交易条款的工作日规则来进行调整. 有四种调整方式: 往后延(FOL), 往前靠(PRE), 修正的往后延(MFL, 先往后延, 如果落在下个月, 则改成往前靠), 不调整(UNADJ). 对于支付日, 则一定要落在工作日, 即对于UNADJ, 改为FOL. 为什么呢? 因为在假日, 人民银行的大额支付系统是关闭的, 银行之间无法进行转账.
可参考这个例子来产生计息区间.
第(2)步, 有了起息日和结束日, 就可以计算年化因子了. 年化因子是根据每个腿的计息规则来计算的.
