牛顿迭代公式推导,怎么写牛顿迭代公式

首页 > 教育 > 作者:YD1662023-04-21 02:25:59

解得:

牛顿迭代公式推导,怎么写牛顿迭代公式(9)

牛顿法的优点是收敛速度快,缺点是需要求矩阵的逆,计算量比较大。此外,如果矩阵非正定(在一维情况下表现为泰勒展开的二阶导数小于0),极值点为极大值,而非极小值。如果初始位置离最优点太远,也会导致迭代过程中目标函数不严格递减的情况。

高斯-牛顿法

高斯-牛顿法是牛顿法的特例,用于解非线性最小二乘问题。

假设观测到 N 个数据点 {(x1,y1),(x2,y2),...(xn,yn)},希望找到包含 M 个参数的非线性函数 f(x,a1,a2,...am),拟合上述N个数据点。 为了方便书写,记: f1(a) = f(x1,a1,...am)。则最小二乘的目标函数为:

牛顿迭代公式推导,怎么写牛顿迭代公式(10)

我们需要找到 a = [a1,a2,..am]T,使得 (8) 的值最小。

将 (8) 对aj求导:

牛顿迭代公式推导,怎么写牛顿迭代公式(11)

令:

牛顿迭代公式推导,怎么写牛顿迭代公式(12)

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