当时，河西走廊仍处于匈奴人的控制之中。因此张骞与他数十名随从，只能昼伏夜出，在匈奴人的眼皮子底下偷渡。但匈奴人不愧是天生的猎手，张骞一行最终还是逃不过他们的追踪。
在敌众我寡的不利情况下，张骞等人选择了投降。很快，张骞便被押到匈奴单于面前。匈奴单于冷冷地问道：“你们汉人穿越我们国境，想干嘛？”张骞回答：“我们并没有对匈奴不利啊！咱们不过是奉皇帝的命令，出使西域的大月氏”。
听了张骞的话，匈奴单于勃然大怒：“大月氏在我国北方，我能让你们通过？如果我派使节前往你们汉朝南边的南越国，你们能让他们通过？”
匈奴单于对于张骞的反驳实在太过有力，竟说得张骞哑口无言。就这样，张骞、他的胡人堂邑父以及数十名随从，皆被匈奴人收押，裹挟至漠北。在匈奴人的监视下，张骞在那里整整蛰伏了11年。
匈奴，是个人力资源极其匮乏的游牧国家，总人口只相当于汉朝的一个大郡。对于他们来说，外族俘虏对于他们具有重大价值，可以为他们提供劳动力，可以为他们增殖人口。因此汉人被虏入匈奴，匈奴人往往还会帮他们找妻子。
因此，张骞、堂邑父以及其他汉使，都得了个匈奴老婆，产下了混血孩子。既然回归无望，而且在匈奴已经成家立业，汉使们纷纷放下了尊严，从此扎根于草原，成了匈奴人。但是张骞呢？虽然他也娶了匈奴妻子，生了混血孩子。
但是他一刻也没有忘记自己的使命。
