一张图看懂协方差,协方差计算实例

首页 > 教育 > 作者:YD1662024-05-11 01:52:00

协方差矩阵

随机向量:

一张图看懂协方差,协方差计算实例(5)

我们计算所有元素的两两协方差,形成协方差矩阵:

一张图看懂协方差,协方差计算实例(6)

一张图看懂协方差,协方差计算实例(7)

这是一个对称矩阵,对角线是每个变量的方差。如果是对角阵,

协方差矩阵形式如下:

一张图看懂协方差,协方差计算实例(8)

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