协方差矩阵与多元高斯分布
多元高斯分布概率密度的推导
设多元高斯分布如下：均值向量为μ，协方差矩阵为Σ
与一元高斯分布对比，概率密度函数形式有所变化，这个变化是怎么来的，我们通过二元高斯分布来推导一下这个密度函数的由来。
对于二元高斯分布，我们设定：
现在我们推导两个变量的高斯分布的密度函数公式：
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